value at risk und expected shortfall online kopen

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Marktrisiken: Portfoliotheorie Und Risikomaße

Methode basierende Zerlegungen des Gesamtrisikos in Teilrisiken und Sensitivitaten des Value at Risk gegenuber AEnderungen der Risikofaktoren;

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Econometric Modeling of Value at Risk

and discusses potential improvements in estimating, evaluating and adjusting Value-at-Risk and Expected Shortfall.;

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Empirical Risk Modeling of Financial Time Series using Value at Risk

of risk assessment involves the Value at Risk, popularly known as VaR with some corresponding risk estimators; Expected Shortfall (ES), the;

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Hands-On Value-at-Risk and Expected Shortfall

This book describes a maximally simple market risk model that is still practical and main risk measures like the value-at-risk and the;

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Risikomodelle in Krisenzeiten

Expected Shortfall eine bessere Alternative zum Value at Risk als Risikomaß darstellt. Im letzten Teil der Arbeit soll die Hypothese getestet;

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Quantitative Financial Risk Management

: * Value at risk * Stress testing * Credit risk * Liquidity risk * Factor analysis * Expected shortfall * Copulas;

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Return Targets and Shortfall Risks

A series of studies developed at Salomon Brothers Inc. that is based on the concept of shortfall risk, which is the risk of failing to earn;

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Numerische Optimierung des Shortfall-Risikos von Aktienportfolios am Beispiel des Value at risk

. Als Risikomass wird hier der Value at Risk (VaR) des Anlageportfolios in Abhangigkeit von Anlagedauer, erwarteter Portfoliorendite und vorgegebenem;

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Financial Risk Management for Pension Plans

, immunization, and develops alternative immunization methodologies, as well as other risk management tools, such as value-at-risk, risk-based-capital;

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Risk Management And Shareholders' Value In Banking

expected by shareholders, to monitor the value creation process. Risk Management and Shareholders' Value in Banking includes: Value at Risk, Monte;

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Extremwertstatistik und Numerik von Levy Flights in der Praxis

modernen Risikomanagement spielt die Verwendung von Stresstests eine immer wichtigere Rolle und lost damit zunehmend den Value at Risk ab. Unter;

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Value at Risk

das den Berechnungen zugrunde liegende Portfolio dargestellt. Das 3. Kapitel definiert den Value at Risk als Begriff und in mathematischer;

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Value-at-Risk und Expected Shortfall

Inhaltsangabe: Problemstellung: Die internationale und die deutsche Wirtschaft sind in der zweiten Halfte des 20. Jahrhunderts von einigen;

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Risikomanagement in Banken

Optionskennziffern 4.3.5Definition und Risikoposition von Futures 5.Das Value at Risk-Konzept 5.1Was ist der Value at Risk? 5.2Definition des Value at Risk;

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Value-at-Risk basiertes Risikomanagement zur Beurteilung von Marktrisiken

anderen die bankenaufsichtliche Anerkennung des Value-at-Risk-Konzepts zur Bestimmung der Hohe der benotigten Eigenkapitalunterlegung. Da Value-at;

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Alternative Approach to Quantitative Risk Analysis

banking system. Among various proposed risk measures the Value at Risk (VaR) is probably the most essential part of the modern Risk Management;

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Zinsanderungsrisiken Im Commercial Banking

Elastizitatskonzept modernen, Value at Risk-orientierten Risikoquantifizierungsansatzen nicht genugt, und entwickelt einen eigenen Vorschlag zur;

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Hedge Fund Modelling and Analysis using MATLAB

techniques, such as traditional Value-at-Risk methods, modified extensions and expected shortfall are covered. The book s dedicated website;

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Financial Risk Forecasting

in risk and models to forecast risk are discussed, especially volatility, value-at-risk and expected shortfall. The focus is both on risk;

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Choice Theory

calculations, empirical evidence, and over 20 diagrams to support the analysis.Examine expected value theory, with the two envelopes;

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Berechnung der Mindestkapitalanforderungen unter Solvency II: Die Wahl des richtigen Risikomaßes

die Schwachpunkte des Value-at-Risk ausf hrlich dar und stellt alternative Risikoma e vor. Dabei liegt der Fokus auf den Risikoma en, die auf der Basis von;

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Portfoliooptimierung unter Value at Risk-Restriktionen

ein in der Praxis bereits eingesetztes Konzept zum Risikocontrolling mit Namen "Value at Risk" eingegangen und eine Verbindung zur;

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Medical Decision Making

Expected Utility Theory. The book shows how the parameters of Bayes' theorem can be combined with a value function of health states to arrive at;

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Risikomanagement mit dem Value at Risk

Risikomanagement Mit Dem Value at Risk is een boek van Rudolf Bischof;

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Risikoberichterstattung mit Cash-Flow at Risk-Modellen

, die UEbertragung des Konzepts des Value at Risk auf den Nichtfinanzbereich nachzuvollziehen, die damit verbundenen Probleme aufzuzeigen und die Vor- und;

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Integration einer risikoorientierten Investitions- und Strategieplanung in den Ansatz der wertorientierten Unternehmenssteuerung

das im Bankensektor bereits etablierte Konzept des Value-at-Risk auf Industrieunternehmen ubertragen und hier als Cash Flow-at-Risk definiert;

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Corporate Financial Management

replaced by this new approach in which the combined analysis of expected cash flows and risk translates into the 'value' of the firm (or;

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