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Methode basierende Zerlegungen des Gesamtrisikos in Teilrisiken und Sensitivitaten des Value at Risk gegenuber AEnderungen der Risikofaktoren;
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and discusses potential improvements in estimating, evaluating and adjusting Value-at-Risk and Expected Shortfall.;
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of risk assessment involves the Value at Risk, popularly known as VaR with some corresponding risk estimators; Expected Shortfall (ES), the;
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This book describes a maximally simple market risk model that is still practical and main risk measures like the value-at-risk and the;
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Expected Shortfall eine bessere Alternative zum Value at Risk als Risikomaß darstellt. Im letzten Teil der Arbeit soll die Hypothese getestet;
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: * Value at risk * Stress testing * Credit risk * Liquidity risk * Factor analysis * Expected shortfall * Copulas;
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A series of studies developed at Salomon Brothers Inc. that is based on the concept of shortfall risk, which is the risk of failing to earn;
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. Als Risikomass wird hier der Value at Risk (VaR) des Anlageportfolios in Abhangigkeit von Anlagedauer, erwarteter Portfoliorendite und vorgegebenem;
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, immunization, and develops alternative immunization methodologies, as well as other risk management tools, such as value-at-risk, risk-based-capital;
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expected by shareholders, to monitor the value creation process. Risk Management and Shareholders' Value in Banking includes: Value at Risk, Monte;
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modernen Risikomanagement spielt die Verwendung von Stresstests eine immer wichtigere Rolle und lost damit zunehmend den Value at Risk ab. Unter;
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das den Berechnungen zugrunde liegende Portfolio dargestellt. Das 3. Kapitel definiert den Value at Risk als Begriff und in mathematischer;
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Inhaltsangabe: Problemstellung: Die internationale und die deutsche Wirtschaft sind in der zweiten Halfte des 20. Jahrhunderts von einigen;
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Optionskennziffern 4.3.5Definition und Risikoposition von Futures 5.Das Value at Risk-Konzept 5.1Was ist der Value at Risk? 5.2Definition des Value at Risk;
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anderen die bankenaufsichtliche Anerkennung des Value-at-Risk-Konzepts zur Bestimmung der Hohe der benotigten Eigenkapitalunterlegung. Da Value-at;
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banking system. Among various proposed risk measures the Value at Risk (VaR) is probably the most essential part of the modern Risk Management;
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Elastizitatskonzept modernen, Value at Risk-orientierten Risikoquantifizierungsansatzen nicht genugt, und entwickelt einen eigenen Vorschlag zur;
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techniques, such as traditional Value-at-Risk methods, modified extensions and expected shortfall are covered. The book s dedicated website;
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in risk and models to forecast risk are discussed, especially volatility, value-at-risk and expected shortfall. The focus is both on risk;
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calculations, empirical evidence, and over 20 diagrams to support the analysis.Examine expected value theory, with the two envelopes;
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die Schwachpunkte des Value-at-Risk ausf hrlich dar und stellt alternative Risikoma e vor. Dabei liegt der Fokus auf den Risikoma en, die auf der Basis von;
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ein in der Praxis bereits eingesetztes Konzept zum Risikocontrolling mit Namen "Value at Risk" eingegangen und eine Verbindung zur;
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Expected Utility Theory. The book shows how the parameters of Bayes' theorem can be combined with a value function of health states to arrive at;
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Risikomanagement Mit Dem Value at Risk is een boek van Rudolf Bischof;
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, die UEbertragung des Konzepts des Value at Risk auf den Nichtfinanzbereich nachzuvollziehen, die damit verbundenen Probleme aufzuzeigen und die Vor- und;
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das im Bankensektor bereits etablierte Konzept des Value-at-Risk auf Industrieunternehmen ubertragen und hier als Cash Flow-at-Risk definiert;
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replaced by this new approach in which the combined analysis of expected cash flows and risk translates into the 'value' of the firm (or;
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